Menyiapkan…
Peluang kecelakaan pA–
Nilai saat kecelakaan Vd–Rp triliun · representasi Wright
Kewajiban kontinjen V0–Rp miliar
Iuran impas q*–Rp per kWh
VaR / ES 99% beban negara–Rp triliun, bersyarat kecelakaan
Vd terhadap taksiran awal kerugian L0
Tiga metode: representasi Wright (α), skema L1, dan model klasik α = 1. Sumbu mendatar logaritmik.
Pengaruh orde memori α
Vd pada L0 terpilih untuk α = 0,30 sampai 1,00.
Pembagian beban (Akibat 4.2)
Rata-rata bersyarat kecelakaan: operator ≤ K, negara ≤ M, dan bagian di atas Lmax.
Cek konsistensi
Pengaturan perhitungan numerik
dihitung di server PythonOrde α pada tabel
Orde untuk uji konvergensi
Langkah waktu N
Tekan tombol untuk menghitung. Perhitungan memakan beberapa detik.
Tabel A · Nilai U(x, Td) dari representasi Wright
Padanan Tabel 4.2.
Tabel B · Galat dan orde konvergensi skema L1
Galat maksimum pada τ = Td terhadap solusi rujukan L1 dengan N = 8·Nmaks pada grid ruang yang sama. Orde teoretis pada τ = Td: 2 − α untuk ρ = (2 − α)/α.
Grafik log–log galat
Tabel C · Perbandingan Wright, L1, dan Monte Carlo
Padanan Tabel 4.6.
Perbandingan skema pembiayaan
Kurva kompensasi kumulatif (3.35)
Bentuk Mittag-Leffler dibandingkan pola eksponensial (α = 1). τc ilustratif.
Lintasan indeks kerugian L̃(τ)
Tujuh lintasan contoh pada waktu kalender sejak kecelakaan; periode datar menandai jeda pemulihan.
Sebaran beban negara Φ(L̃(Td))
Massa titik di 0 dan di M, serta bagian kontinu di antaranya (Monte Carlo).